Сравнение MTBA с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
MTBA и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и MAXI
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
MTBA vs. MAXI — Ранг доходности на риск
MTBA
MAXI
Сравнение MTBA c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.52 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.40 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.55 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -1.04 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.52 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.33 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и MAXI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и MAXI
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и MAXI
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -66.78% | +63.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -66.78% | +64.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -65.76% | +64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -16.70% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 34.97% | -34.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и MAXI
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 17.90% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 53.79% | -51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 76.39% | -73.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 64.47% | -60.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 64.47% | -60.50% |