Сравнение MTBA с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
MTBA и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 17.27%.
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и HARD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
MTBA vs. HARD — Ранг доходности на риск
MTBA
HARD
Сравнение MTBA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.04 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.97 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и HARD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и HARD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HARD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и HARD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -13.51% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -13.51% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.96% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -5.44% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 7.18% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и HARD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 11.85% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 18.14% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 23.92% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.53% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.53% | -13.56% |