Сравнение MTBA с HARD
MTBA (Simplify MBS ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 24.26% for HARD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -2.58% |
Correlation
The correlation between MTBA and HARD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between MTBA and HARD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MTBA и HARD
Секторы
MTBA
HARD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MTBA
HARD
Сырьевые материалы
MTBA
-
HARD
-
Коммуникационные услуги
MTBA
-
HARD
-
Потребительский циклический сектор
MTBA
-
HARD
-
Потребительский защитный сектор
MTBA
-
HARD
-
Энергетика
MTBA
-
HARD
-
Здравоохранение
MTBA
-
HARD
-
Промышленность
MTBA
-
HARD
-
Недвижимость
MTBA
-
HARD
-
Технологии
MTBA
-
HARD
-
Коммунальные услуги
MTBA
-
HARD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. HARD — Ранг доходности на риск
MTBA
HARD
Сравнение MTBA c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.97 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.51 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и HARD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -13.51% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -12.38% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -10.38% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.47% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 5.39% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и HARD
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 8.11% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 21.64% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 26.47% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 19.09% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 19.09% | -15.14% |
Сравнение комиссий MTBA и HARD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и HARD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности HARD в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and HARD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs HARD's -13.51%.
On 1-year performance, HARD leads with 24.26% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HARD has performed better with a 24.26% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.61% for HARD.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.75% for HARD.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор