Сравнение MTBA с EPRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).
MTBA и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и EPRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -4.28%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и EPRF
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPRF в 0.47%.
Доходность на риск
MTBA vs. EPRF — Ранг доходности на риск
MTBA
EPRF
Сравнение MTBA c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.04 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.00 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.08 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.20 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.04 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.07 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и EPRF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и EPRF
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности EPRF в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и EPRF
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и EPRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -26.82% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -8.59% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -12.78% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.31% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.25% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и EPRF
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.42% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 5.27% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 8.88% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 11.73% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.57% | -9.60% |