Сравнение MSTZ с ZIVB

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -11.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и ZIVB составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.95%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и ZIVB.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.