Сравнение MSTZ с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
MSTZ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SVIX
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
MSTZ
SVIX
Сравнение MSTZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.31 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.05 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.45 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.03 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.02 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SVIX составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SVIX
Ни MSTZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SVIX
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -79.30% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -49.47% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -69.03% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -30.26% | -63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 21.52% | +39.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SVIX
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 29.79%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 29.79% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 47.49% | +74.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 74.62% | +72.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 67.26% | +105.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 67.26% | +105.85% |