Сравнение MSTZ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
MSTZ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SHRT
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MSTZ
SHRT
Сравнение MSTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.61 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.84 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.49 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.89 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SHRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SHRT
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SHRT
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -18.97% | -80.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -17.65% | -65.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -12.77% | -84.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -7.21% | -86.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 9.62% | +51.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SHRT
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 6.06% | +32.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 10.51% | +111.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 14.59% | +132.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 12.66% | +160.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 12.66% | +160.45% |