PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTZ с SHRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs -21.39% for SHRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -16.28%.

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и SHRT

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%-38.95%-94.43%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-6.21%

Correlation

The correlation between MSTZ and SHRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

MSTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTZSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.60

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.37

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.97

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.96

+5.23

MSTZ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и SHRT

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTZSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-25.98%

-73.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-22.21%

-62.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-24.92%

-72.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.45%

-8.43%

-86.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.87%

11.24%

+31.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и SHRT

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTZSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.31%

4.21%

+38.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.64%

11.34%

+116.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.71%

13.44%

+130.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.81%

12.82%

+156.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.81%

12.82%

+156.99%

Сравнение комиссий MSTZ и SHRT

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и SHRT

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MSTZ and SHRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -21.39% for SHRT. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: REX and Gotham. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.35% for SHRT.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор