Сравнение MSTZ с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short Financials (SEF).
MSTZ и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.27%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SEF
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
MSTZ
SEF
Сравнение MSTZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.11 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SEF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SEF
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SEF
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -96.51% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -20.21% | -62.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -96.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -82.58% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 14.44% | +46.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SEF
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 4.86% | +33.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 11.37% | +111.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 19.28% | +127.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 17.99% | +155.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 20.55% | +152.56% |