Сравнение MSTZ с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
MSTZ и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 5.72% | -58.18% | -26.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 5.72%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -61.69%
- 3 года*
- -66.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и NVDS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
MSTZ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
MSTZ
NVDS
Сравнение MSTZ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -1.01 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -1.60 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.83 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.98 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -1.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -1.00 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и NVDS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и NVDS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и NVDS
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.20% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -73.78% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -99.03% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -82.65% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 62.48% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и NVDS
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 15.74% | +22.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 38.94% | +83.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 61.44% | +85.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 69.41% | +103.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 69.41% | +103.70% |