Сравнение MSTZ с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
MSTZ и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.25% | -17.33% | -7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 12.25%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и METD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
MSTZ vs. METD — Ранг доходности на риск
MSTZ
METD
Сравнение MSTZ c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.20 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.00 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.19 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.27 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и METD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и METD
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.43% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и METD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -46.03% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -39.89% | -43.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -27.85% | -69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -28.04% | -65.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 29.13% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и METD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 13.49% | +24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 26.76% | +95.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 40.30% | +106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 36.27% | +136.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 36.27% | +136.84% |