PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTZ с METD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs 16.44% for METD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for METD.

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 11.74%.

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
0.27%
1 месяц
7.29%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.81%
1 год
16.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и METD

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%-38.95%-94.43%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		11.74%-17.33%-8.21%

Correlation

The correlation between MSTZ and METD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD
Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с METAMETD с TYDMETD с AMZD

Доходность на риск

MSTZ vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTZMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.45

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.86

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.68

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

1.54

+1.73

MSTZ vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа METD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и METD

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и METD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTZMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-46.03%

-53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-24.38%

-60.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-28.18%

-69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.45%

-28.60%

-65.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.87%

10.70%

+32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и METD

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTZMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.31%

13.02%

+29.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.64%

28.31%

+99.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.71%

36.59%

+107.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.81%

36.64%

+133.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.81%

36.64%

+133.17%

Сравнение комиссий MSTZ и METD

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и METD

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		3.02%3.35%2.30%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTZ and METD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to METD (13.02%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs METD's -46.03%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs 16.44% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

METD has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.00% for METD.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор