PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с TYD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

METD и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и TYD

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		12.25%-17.33%-15.84%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.07%11.68%-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%.

METD

1 день
-6.54%
1 месяц
11.62%
С начала года
12.25%
6 месяцев
23.48%
1 год
-7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с GUSH
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий METD и TYD

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

METD vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.03

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.08

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.04

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.09

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.06

-0.41

Корреляция

Корреляция между METD и TYD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и TYD

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TYD в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.43%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок METD и TYD

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

METDTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-64.28%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-10.99%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-57.87%

+30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-21.57%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

5.18%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и TYD

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

5.53%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

9.59%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

16.22%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

22.96%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

20.47%

+15.80%