Сравнение METD с TYD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. METD is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, METD returned 16.44% vs -2.87% for TYD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности METD и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%.
METD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам METD и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 11.74% | -17.33% | -15.84% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -4.95% |
Correlation
The correlation between METD and TYD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between METD and TYD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TYD — Ранг доходности на риск
METD
TYD
Сравнение METD c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.21 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.52 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TYD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -64.28% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -13.54% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.18% | -59.59% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -22.05% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 5.54% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TYD
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 4.04% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 9.96% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 13.85% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 22.98% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 20.33% | +16.31% |
Сравнение комиссий METD и TYD
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TYD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.02% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TYD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (13.02%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, METD leads with 16.44% vs -2.87% for TYD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 16.44% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.02% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while TYD is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.09% for TYD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор