Сравнение METD с TYD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. METD is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, METD returned -3.94% vs -1.23% for TYD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности METD и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%.
METD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -15.47%
- С начала года
- -9.29%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам METD и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -9.29% | -17.33% | -15.84% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -4.95% |
Correlation
The correlation between METD and TYD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between METD and TYD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TYD — Ранг доходности на риск
METD
TYD
Сравнение METD c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.20 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TYD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -64.28% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -13.54% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -59.77% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -22.19% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 6.09% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TYD
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 4.31% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.70% | 10.33% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 13.79% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 22.96% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 20.20% | +17.25% |
Сравнение комиссий METD и TYD
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TYD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.05% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TYD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.59%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, TYD leads with -1.23% vs -3.94% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -1.23% return vs -3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.05% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while TYD is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор