Сравнение METD с META

С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у META с доходностью -13.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между METD и META составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности META в 0.37%

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и META.

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.49% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.