PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с META

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METD returned -3.94% vs -5.15% for META. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности METD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.

METD

1 день
-3.06%
1 месяц
-14.51%
6 месяцев
-15.47%
С начала года
-9.29%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и META

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		-9.29%-17.33%-15.84%
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%23.09%

Correlation

The correlation between METD and META is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.99

The correlation between METD and META has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с TYDMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с AMZDMETD с GUSH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

METD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 88
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.13

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.08

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.29

-0.05

METD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и META

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.74%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-33.30%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-15.61%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-15.88%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

17.56%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и META

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 16.59% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

15.85%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.70%

31.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

38.61%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

44.58%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

38.98%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и META

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности META в 0.32%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		3.05%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

METD and META have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (16.59%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs META's -76.74%.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор