PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с META

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METD returned 19.24% vs -22.63% for META. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности METD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%.

METD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
6.42%
С начала года
3.60%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-14.03%

META

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
-10.65%
1 год
-22.63%
3 года*
24.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
16.85%
Всё время*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

META

Meta Platforms, Inc.
$11.39B$11.77B$11.02B

METD

Direxion Daily META Bear 1X ETF
$12.97M$12.43M$8.32M

Сравнение доходности по годам METD и META

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		3.60%-17.33%-15.84%
META
Meta Platforms, Inc.		-10.65%13.09%23.09%

Correlation

The correlation between METD and META is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-1.00

The correlation between METD and META has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLLMETD с AMZDMETD с GUSH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

METD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение METD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.59

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.67

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.68

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-1.23

+2.90

METD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и META

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.74%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-33.30%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.41%

-25.23%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-15.91%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

18.45%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и META

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 15.34% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

15.29%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

30.67%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

38.33%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

44.76%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.87%

39.15%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и META

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности META в 0.36%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.67%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

METD and META have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (15.34%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs META's -76.74%.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор