PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с META

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METD returned 16.44% vs -19.25% for META. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности METD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%.

METD

1 день
0.27%
1 месяц
7.29%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.81%
1 год
16.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-19.25%
3 года*
25.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и META

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		11.74%-17.33%-15.84%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.67%13.09%23.09%

Correlation

The correlation between METD and META is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-1.00

The correlation between METD and META has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с AMZDMETD с GUSH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

METD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.54

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.58

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.58

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.16

+2.71

METD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и META

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.74%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-33.30%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.18%

-28.60%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-15.84%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

16.58%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и META

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.02% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

12.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

27.85%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

36.18%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.64%

44.18%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

38.76%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и META

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности META в 0.38%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.38%0.32%0.34%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		3.02%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

METD and META have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (13.02%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs META's -76.74%.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор