PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с META

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METD returned 1.14% vs -6.29% for META. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности METD и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и META

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%18.60%

Correlation

The correlation between METD and META is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-1.00

The correlation between METD and META has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с AMZDMETD с GUSH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

METD vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.01

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.19

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-0.41

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.56

-1.00

Просадки

Сравнение просадок METD и META

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-76.74%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-33.30%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-20.96%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-15.25%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

15.47%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и META

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 8.85% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.84%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

26.58%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

35.23%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

43.99%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

38.64%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и META

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности META в 0.34%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы

METD and META have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs META's -76.74%.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор