Сравнение METD с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
METD и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и GGLL
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
METD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
METD
GGLL
Сравнение METD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 3.24 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.58 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.37 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 19.61 | -19.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.24 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.80 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между METD и GGLL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и GGLL
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок METD и GGLL
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -52.81% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -38.39% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -27.39% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -15.51% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 10.52% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 19.62% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 39.89% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 61.32% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 55.21% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 55.21% | -18.96% |