PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.


METD

1 день
2.39%
1 месяц
-11.46%
6 месяцев
-12.68%
С начала года
-7.12%
1 год
-2.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и GGLL


2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
-7.12%-17.33%-15.84%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
15.84%123.07%7.92%

Correlation

The correlation between METD and GGLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

METD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 88
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METDGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.59

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

16.06

-16.30

METD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и GGLL

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-52.81%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-38.39%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-25.15%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-15.36%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

13.33%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и GGLL

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.33%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

21.63%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

44.92%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

60.88%

-21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

56.45%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

56.45%

-18.99%

Сравнение комиссий METD и GGLL

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и GGLL

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GGLL в 4.25%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.97%3.35%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METD and GGLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 213.08% vs -2.77% for METD. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 213.08% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.97% for METD.

METD is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор