Сравнение METD с HOOG
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -45.56% for HOOG. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности METD и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -16.74% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between METD and HOOG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
METD
HOOG
Сравнение METD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.53 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.78 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и HOOG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -86.94% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -86.94% | +60.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -72.03% | +31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -40.55% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 58.70% | -47.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 40.77% | -24.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 106.02% | -74.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 139.20% | -100.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 144.48% | -107.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 144.48% | -107.02% |
Сравнение комиссий METD и HOOG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и HOOG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and HOOG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to METD (16.33%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 2.97% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for HOOG.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор