Сравнение METD с HOOG
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs -21.60% for HOOG. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности METD и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -15.24% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
Correlation
The correlation between METD and HOOG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
METD
HOOG
Сравнение METD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.25 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.40 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.41 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок METD и HOOG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -86.94% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -86.94% | +62.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -79.17% | +43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -37.70% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 53.46% | -42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 8.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 43.09% | -34.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 101.33% | -74.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 137.25% | -101.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 145.07% | -108.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 145.07% | -108.69% |
Сравнение комиссий METD и HOOG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и HOOG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and HOOG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (43.09%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -21.60% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 2.71% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for HOOG.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор