PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while EMTY is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 1.60% for EMTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности METD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и EMTY

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%1.74%

Correlation

The correlation between METD and EMTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с HOOGMETD с METAMETD с GGLLMETD с TYDMETD с AMZDMETD с GUSH
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с SPYEMTY с AMZDEMTY с SPDN

Доходность на риск

METD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.11

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.20

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок METD и EMTY

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-77.62%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-14.00%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-74.77%

+40.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-54.01%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

8.11%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и EMTY

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

12.40%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

17.71%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

22.36%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

25.67%

+10.74%

Сравнение комиссий METD и EMTY

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и EMTY

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EMTY в 3.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METD and EMTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs EMTY's -77.62%.

On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs 1.14% for METD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.69% for METD.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор