Сравнение METD с AMZD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, METD returned 19.24% vs -25.91% for AMZD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. METD charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности METD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -19.17%.
METD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.03%
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
| $12.97M | $12.43M | $8.32M |
Сравнение доходности по годам METD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.60% | -17.33% | -15.84% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -9.84% | -19.00% |
Correlation
The correlation between METD and AMZD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between METD and AMZD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
METD
AMZD
Сравнение METD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.79 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.84 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и AMZD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки AMZD в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -74.75% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -32.78% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -73.70% | +40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -49.96% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 14.25% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и AMZD
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 15.34%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 19.36% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 28.29% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 34.77% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 34.30% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.87% | 34.30% | +3.57% |
Сравнение комиссий METD и AMZD
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и AMZD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AMZD в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.67% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and AMZD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (19.36%) compared to METD (15.34%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs AMZD's -74.75%.
On 1-year performance, METD leads with 19.24% vs -25.91% for AMZD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 19.24% return vs -25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.67% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.09% for AMZD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор