Сравнение MSTZ с ICVT
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. MSTZ is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs 41.66% for ICVT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.39%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам MSTZ и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.39% | 18.10% | 4.85% |
Correlation
The correlation between MSTZ and ICVT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between MSTZ and ICVT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. ICVT — Ранг доходности на риск
MSTZ
ICVT
Сравнение MSTZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.55 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 20.21 | -17.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.92 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.78 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и ICVT
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -33.25% | -66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -7.55% | -77.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -0.89% | -97.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -9.49% | -84.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 2.07% | +38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и ICVT
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 5.47% | +32.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 11.67% | +114.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 14.36% | +125.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 13.22% | +157.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 15.50% | +154.87% |
Сравнение комиссий MSTZ и ICVT
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и ICVT
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.29% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and ICVT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to ICVT (5.47%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs ICVT's -33.25%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 41.66% for ICVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ICVT has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор