Сравнение MSTZ с HIBS
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while HIBS is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -82.43% for HIBS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.50%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -31.05%
- С начала года
- -59.50%
- 6 месяцев
- -60.46%
- 1 год
- -82.43%
- 3 года*
- -62.99%
- 5 лет*
- -53.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.50% | -72.44% | -11.47% |
Correlation
The correlation between MSTZ and HIBS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. HIBS — Ранг доходности на риск
MSTZ
HIBS
Сравнение MSTZ c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.69 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.99 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.52 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.22 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.73 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и HIBS
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.98% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -83.13% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -99.98% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -93.13% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 54.38% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и HIBS
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 22.26%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 22.26% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 52.85% | +72.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 67.65% | +72.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 82.46% | +87.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 94.81% | +75.56% |
Сравнение комиссий MSTZ и HIBS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и HIBS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.69% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and HIBS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to HIBS (22.26%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs HIBS's -99.98%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -82.43% for HIBS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.06% for HIBS.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор