Сравнение MSTZ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
MSTZ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 12.05%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и HDGE
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
MSTZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MSTZ
HDGE
Сравнение MSTZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.22 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.30 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и HDGE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и HDGE
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и HDGE
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -93.88% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -19.63% | -63.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -92.64% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -69.85% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 13.53% | +47.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и HDGE
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 4.48% | +33.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 12.17% | +110.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 19.95% | +127.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 23.96% | +149.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 23.51% | +149.60% |