Сравнение MSTZ с HDGE
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -2.83% for HDGE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -0.75%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- -15.07%
Сравнение доходности по годам MSTZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -0.75% | 1.50% | -8.42% |
Correlation
The correlation between MSTZ and HDGE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MSTZ
HDGE
Сравнение MSTZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.18 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.43 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и HDGE
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -93.88% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -15.40% | -69.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -93.48% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -70.26% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 6.61% | +37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и HDGE
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 6.12% | +50.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 13.78% | +121.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 18.46% | +130.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 24.25% | +146.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 23.44% | +147.41% |
Сравнение комиссий MSTZ и HDGE
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и HDGE
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.52% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and HDGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to HDGE (6.12%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -2.83% for HDGE. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 3.36% for HDGE.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор