PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и HDGE


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
12.05%1.50%-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 12.05%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDGE

1 день
-1.94%
1 месяц
4.54%
С начала года
12.05%
6 месяцев
13.38%
1 год
4.28%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Сравнение комиссий MSTZ и HDGE

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


Доходность на риск

MSTZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.45

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.21

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

0.30

-0.47

MSTZ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между MSTZ и HDGE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и HDGE

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


TTM2025202420232022202120202019
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и HDGE

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и HDGE.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-93.88%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-19.63%

-63.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-92.64%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-69.85%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

13.53%

+47.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и HDGE

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

4.48%

+33.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

12.17%

+110.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

19.95%

+127.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

23.96%

+149.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

23.51%

+149.60%