Сравнение MSTZ с GDXD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while GDXD is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -93.08% for GDXD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | 22.60% |
Correlation
The correlation between MSTZ and GDXD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
MSTZ
GDXD
Сравнение MSTZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.97 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.22 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.68 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.67 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и GDXD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.96% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -96.33% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -99.93% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -71.85% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 75.91% | -35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и GDXD
Текущая волатильность для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) составляет 37.49%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 47.44% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 109.86% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 136.25% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 109.97% | +60.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 109.35% | +61.02% |
Сравнение комиссий MSTZ и GDXD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и GDXD
Ни MSTZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and GDXD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to MSTZ (37.49%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -93.08% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 37.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and BMO. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for GDXD.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор