PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с GDXD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).

MSTZ и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и GDXD

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%-38.95%-94.26%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.34%-97.53%22.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.34%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXD

1 день
-21.63%
1 месяц
68.00%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-76.21%
1 год
-96.70%
3 года*
-84.06%
5 лет*
-75.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU

Сравнение комиссий MSTZ и GDXD

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

MSTZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.70

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-2.54

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.98

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.20

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между MSTZ и GDXD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и GDXD

Ни MSTZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и GDXD

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и GDXD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-99.96%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-98.51%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-99.93%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-70.92%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

80.64%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и GDXD

Текущая волатильность для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) составляет 38.43%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.68%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

54.68%

-16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

110.83%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

138.20%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

108.13%

+64.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

108.21%

+64.90%