Сравнение MSTZ с FIAT
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -0.18% for FIAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -41.75% |
Correlation
The correlation between MSTZ and FIAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between MSTZ and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MSTZ
FIAT
Сравнение MSTZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.00 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.01 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и FIAT
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -70.50% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -42.26% | -42.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -50.94% | -47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -45.35% | -49.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 27.32% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и FIAT
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 15.34% | +22.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 42.03% | +83.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 55.49% | +84.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 60.56% | +109.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 60.56% | +109.81% |
Сравнение комиссий MSTZ и FIAT
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и FIAT
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and FIAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -0.18% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.99% for FIAT.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор