PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FIAT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 28.04% for VOO. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FIAT

1 день
4.32%
1 месяц
16.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
33.71%
1 год
-0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и VOO

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.84%-24.17%-28.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%5.12%

Correlation

The correlation between FIAT and VOO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.59

The correlation between FIAT and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с COIWFIAT с SDIV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FIAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.39

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.25

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.16

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

14.73

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.39

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.89

-1.26

Просадки

Сравнение просадок FIAT и VOO

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-33.99%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-8.90%

-33.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-0.70%

-50.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.35%

-3.69%

-41.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.32%

1.91%

+25.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и VOO

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

2.84%

+12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.03%

8.90%

+33.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

11.80%

+43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

16.81%

+43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

18.01%

+42.55%

Сравнение комиссий FIAT и VOO

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и VOO

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		93.28%178.11%70.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and VOO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.34%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs -0.18% for FIAT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.

FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 1.03% for VOO.

FIAT is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор