PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIAT с ICOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с ICOI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 40.10% vs -40.23% for ICOI. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и ICOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.45%.

FIAT

1 день
0.81%
1 месяц
10.89%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
19.12%
1 год
40.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-18.79%

ICOI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-22.45%
1 год
-40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIAT

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
$1.01M$1.13M$1.54M

ICOI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
$611.49K$662.54K$611.26K

Сравнение доходности по годам FIAT и ICOI

2026 (YTD)2025
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		19.12%-38.52%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.45%-6.51%

Correlation

The correlation between FIAT and ICOI is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.88

The correlation between FIAT and ICOI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с BITOFIAT с COIWFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с NUGY
Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с COINICOI с HOOYICOI с MSTYICOI с HOOW

Доходность на риск

FIAT vs. ICOI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ICOI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIAT c ICOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIATICOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-1.04

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.58

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.95

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.41

+3.83

FIAT vs. ICOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ICOI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и ICOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIAT и ICOI

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и ICOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATICOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-59.32%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.22%

-54.58%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.66%

-55.37%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.70%

-30.72%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

38.57%

-21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и ICOI

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATICOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

8.35%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

35.53%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

49.80%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

49.33%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.96%

49.33%

+10.63%

Сравнение комиссий FIAT и ICOI

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и ICOI

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.94%, тогда как ICOI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		101.94%178.11%70.99%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		202.94%247.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and ICOI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.43%) compared to ICOI (8.35%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs ICOI's -59.32%.

On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -40.23% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.

ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 101.94% for FIAT.

They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.98% for ICOI.

FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и ICOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор