Сравнение FIAT с ICOI
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs -52.64% for ICOI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -20.65%.
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -38.52% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
Correlation
The correlation between FIAT and ICOI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.90 |
The correlation between FIAT and ICOI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. ICOI — Ранг доходности на риск
FIAT
ICOI
Сравнение FIAT c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.89 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.28 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и ICOI
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -59.32% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -59.32% | +25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -54.34% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.56% | -29.88% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 41.06% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и ICOI
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеют волатильность 13.83% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 13.61% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.70% | 36.49% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 50.02% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 50.08% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 50.08% | +9.87% |
Сравнение комиссий FIAT и ICOI
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и ICOI
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что меньше доходности ICOI в 285.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and ICOI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs ICOI's -59.32%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 108.57% for FIAT.
They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.98% for ICOI.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор