PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с COIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs -35.89% for COIN. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.

FIAT

1 день
-0.56%
1 месяц
13.73%
С начала года
13.21%
6 месяцев
31.80%
1 год
-1.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и COIN

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.21%-24.17%-28.61%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-27.42%-8.92%13.09%

Correlation

The correlation between FIAT and COIN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.97

The correlation between FIAT and COIN has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COIWFIAT с VOOFIAT с SDIV
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

FIAT vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.51

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.43

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.54

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

-0.90

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.15

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FIAT и COIN

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-90.90%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-66.39%

+24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-60.90%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-49.84%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

39.86%

-12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и COIN

Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 15.31%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

19.12%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

50.97%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.36%

70.03%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

85.85%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.50%

85.36%

-24.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и COIN

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		96.37%178.11%70.99%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and COIN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs COIN's -90.90%.

FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор