Сравнение FIAT с BITO
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs -41.98% for BITO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 57.16% |
Correlation
The correlation between FIAT and BITO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between FIAT and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. BITO — Ранг доходности на риск
FIAT
BITO
Сравнение FIAT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.83 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.44 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.97 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BITO
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -77.86% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -50.64% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -50.64% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -36.75% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 29.27% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BITO
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 9.03% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 33.71% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 43.61% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 55.10% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 55.10% | +5.40% |
Сравнение комиссий FIAT и BITO
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BITO
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and BITO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 69.59% for BITO.
FIAT is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.95% for BITO.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор