Сравнение FIAT с BITO
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 43.88% vs -45.57% for BITO. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 55.68% |
Correlation
The correlation between FIAT and BITO is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. BITO — Ранг доходности на риск
FIAT
BITO
Сравнение FIAT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.85 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.45 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BITO
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -77.86% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -53.50% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -53.50% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -36.87% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 31.47% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BITO
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 13.03% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | 34.32% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 44.22% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 55.03% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.23% | 55.03% | +5.20% |
Сравнение комиссий FIAT и BITO
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BITO
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.84%, что больше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and BITO have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -45.57% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 73.86% for BITO.
FIAT is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.95% for BITO.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор