PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAT с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

FIAT и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAT и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAT и ULTY

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIWFIAT с SDIV
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий FIAT и ULTY

FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FIAT vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.42

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.74

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.51

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

1.11

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.06

-0.34

Корреляция

Корреляция между FIAT и ULTY составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и ULTY

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок FIAT и ULTY

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-26.85%

-43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.14%

-24.16%

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-20.55%

-30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-9.06%

-35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.96%

11.12%

+36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и ULTY

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

9.06%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

17.10%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

25.28%

+33.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

27.62%

+33.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

27.62%

+33.73%