Сравнение FIAT с COIW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs -46.46% for COIW. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -21.54% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
Correlation
The correlation between FIAT and COIW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between FIAT and COIW has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. COIW — Ранг доходности на риск
FIAT
COIW
Сравнение FIAT c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.63 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.99 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.55 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и COIW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -74.55% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -74.55% | +32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -70.08% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -37.82% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 46.91% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 15.31%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 22.47% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 61.92% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 84.69% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 90.93% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 90.93% | -30.43% |
Сравнение комиссий FIAT и COIW
И FIAT, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и COIW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что меньше доходности COIW в 224.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and COIW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 96.37% for FIAT.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор