PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
CUSIP
88636J477
Эмитент
YieldMax
Дата выпуска
9 июл. 2024 г.
С плечом
-1x
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$35M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность

График доходности FIAT

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции FIAT — $21.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) показал доход в 13.14% с начала года и 58.74% за последние 12 месяцев.


YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

1 день
3.25%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
17.49%
С начала года
13.14%
1 год
58.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FIAT по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.51%.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIAT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -28.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202611.02%4.60%-3.22%-7.95%-0.92%19.90%-7.94%13.14%
2025-10.79%20.03%19.98%-13.88%-19.06%-31.48%-8.02%14.27%-8.61%-4.18%15.03%16.72%-24.17%
20241.06%15.77%-1.55%-3.90%-42.32%12.70%-28.04%

Метрики бенчмарка

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 29.21%, beta of -1.89, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -562.01%), but participation in market rallies was also limited (-121.59%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -1.89 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
29.21%
Бета
-1.89
0.27
Участие в росте
-121.59%
Участие в снижении
-562.01%

Комиссия

Комиссия FIAT составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIAT имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск FIAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIATБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.24

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

9.71

-6.02

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 108.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $22.46 на акцию.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%$0.00$10.00$20.00$30.00$40.00$50.00$60.00$70.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$22.46$49.82$66.23

Дивидендный доход

108.57%178.11%70.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$1.51$2.33$1.31$1.87$1.17$1.38$0.99$10.57
2025$6.53$5.50$6.83$9.24$8.29$1.54$1.38$2.69$1.90$2.00$2.42$1.52$49.82
2024$18.92$18.71$14.51$7.26$6.82$66.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 70.50%, зарегистрированную 18 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF составляет 51.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-70.50%июль 2025 г.
10mo 12d
1y 10moсент. 2024 г. - сейчас
-15.42%июль 2024 г.
10d10d
20dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
-5.43%авг. 2024 г.
10d5d
15dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
-0.64%авг. 2024 г.
1d3d
4dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.

Показатели просадок


FIATБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-56.78%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.22%

-9.10%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.24%

-1.00%

-50.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.56%

-10.70%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

2.09%

+13.91%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FIAT

Добавьте YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FIAT