Сравнение MSTZ с FEPI
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 7.81% |
Correlation
The correlation between MSTZ and FEPI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between MSTZ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MSTZ
FEPI
Сравнение MSTZ c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.58 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.66 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.02 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.16 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и FEPI
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -23.56% | -75.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -12.91% | -71.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -1.45% | -96.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -3.51% | -90.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 3.84% | +36.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и FEPI
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 3.31% | +34.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 12.58% | +113.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 16.54% | +123.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 19.02% | +151.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 19.02% | +151.35% |
Сравнение комиссий MSTZ и FEPI
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и FEPI
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and FEPI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Technology Equities. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор