Сравнение MSTZ с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
MSTZ и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -7.19% | 18.33% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -7.19%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и FEPI
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
MSTZ vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MSTZ
FEPI
Сравнение MSTZ c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.05 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.74 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.57 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.05 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.79 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и FEPI составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и FEPI
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.60% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и FEPI
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -23.56% | -75.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -12.91% | -70.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -9.39% | -88.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -3.63% | -90.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 4.04% | +57.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и FEPI
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 7.49% | +30.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 14.30% | +108.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 21.92% | +125.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 19.39% | +153.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 19.39% | +153.72% |