Сравнение MSTZ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
MSTZ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.40%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и DOG
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
MSTZ
DOG
Сравнение MSTZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.45 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.34 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.46 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и DOG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и DOG
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и DOG
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -92.59% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -22.70% | -60.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -91.95% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -66.16% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 16.48% | +44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и DOG
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 5.00% | +33.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 9.24% | +113.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 16.82% | +130.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 14.73% | +158.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 17.46% | +155.65% |