Сравнение MSTZ с BTC-USD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by REX, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -45.20% for BTC-USD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.24%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам MSTZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | -6.27% | 54.78% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BTC-USD is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between MSTZ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTZ
BTC-USD
Сравнение MSTZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.85 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.38 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BTC-USD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -85.30% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -53.08% | -31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -48.25% | -49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -42.57% | -51.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 29.20% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BTC-USD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 9.75% | +46.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 34.90% | +100.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 35.75% | +112.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 43.96% | +126.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 56.34% | +114.51% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BTC-USD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор