PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Bitcoin (BTC-USD).

MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и BTC-USD

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%51.13%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MSTZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.44

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.38

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-1.11

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-1.99

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.19

-1.72

Корреляция

Корреляция между MSTZ и BTC-USD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BTC-USD

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-85.30%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-49.65%

-33.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-45.02%

-52.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.92%

-41.99%

-51.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.41%

27.60%

+33.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BTC-USD

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.01%

13.58%

+24.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.49%

35.98%

+86.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.18%

36.76%

+110.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.91%

46.90%

+126.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.91%

56.70%

+116.21%