Сравнение MSTZ с BTC-USD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by REX, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTZ returned 77.80% vs -39.53% for BTC-USD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам MSTZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 51.13% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BTC-USD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between MSTZ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTZ
BTC-USD
Сравнение MSTZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.80 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.39 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.92 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BTC-USD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.30% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -49.65% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -49.21% | -49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.40% | -42.28% | -52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 33.87% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BTC-USD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.72% | 10.14% | +27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.30% | 34.17% | +91.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.15% | 35.51% | +104.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.19% | 44.98% | +125.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.19% | 56.69% | +113.50% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BTC-USD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор