Сравнение MSTY с YMAG
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 18.60% for YMAG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 33.89% |
Correlation
The correlation between MSTY and YMAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MSTY
YMAG
Сравнение MSTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.30 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.95 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YMAG
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -25.96% | -51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -14.38% | -62.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -3.77% | -70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -4.62% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 4.72% | +48.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YMAG
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 6.35% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 13.60% | +39.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 17.36% | +47.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 20.99% | +51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 20.99% | +51.24% |
Сравнение комиссий MSTY и YMAG
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YMAG
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and YMAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор