Сравнение MSTY с YMAG
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 27.02% for YMAG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 28.51% |
Correlation
The correlation between MSTY and YMAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MSTY
YMAG
Сравнение MSTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.89 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.63 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.68 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.19 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YMAG
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -25.96% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -14.38% | -57.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -2.71% | -63.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -4.52% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 4.08% | +42.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YMAG
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 3.67% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 11.52% | +37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 16.19% | +44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 20.88% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 20.88% | +51.04% |
Сравнение комиссий MSTY и YMAG
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YMAG
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and YMAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 52.16% for YMAG.
MSTY is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор