Сравнение MSTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
MSTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 28.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и YMAG
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
MSTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MSTY
YMAG
Сравнение MSTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.11 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.66 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.84 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.31 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.11 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.93 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и YMAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YMAG
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YMAG
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -25.96% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -14.38% | -57.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -10.31% | -56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -4.69% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 4.20% | +36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YMAG
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 7.20% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 12.77% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 22.27% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 21.31% | +51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 21.31% | +51.30% |