Сравнение MSTY с WNTR
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 82.67% for WNTR. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 4.20%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -47.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSTY and WNTR is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between MSTY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTY
WNTR
Сравнение MSTY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.95 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.97 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и WNTR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -42.65% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -42.65% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -14.99% | -56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -20.96% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 16.80% | +32.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и WNTR
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 16.94% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 45.74% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 52.52% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 52.92% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 52.92% | +18.90% |
Сравнение комиссий MSTY и WNTR
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и WNTR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности WNTR в 102.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and WNTR have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 82.67% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 82.67% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 102.47% for WNTR.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор