Сравнение MSTY с VTIP
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. MSTY is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 4.57% for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.91%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам MSTY и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 6.07% | 4.72% |
Correlation
The correlation between MSTY and VTIP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VTIP — Ранг доходности на риск
MSTY
VTIP
Сравнение MSTY c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.65 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.57 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 25.33 | -26.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VTIP
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -6.27% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.70% | -71.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -0.16% | -65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -1.04% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 0.18% | +48.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VTIP
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 0.40% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 1.04% | +48.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 1.50% | +60.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 2.77% | +69.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 2.74% | +69.13% |
Сравнение комиссий MSTY и VTIP
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VTIP
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VTIP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VTIP's -6.27%.
On 1-year performance, VTIP leads with 4.57% vs -60.49% for MSTY. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 4.57% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 3.59% for VTIP.
MSTY is categorized as Derivative Income, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор