Сравнение MSTY с RYLD
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 24.20% for RYLD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам MSTY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 11.75% |
Correlation
The correlation between MSTY and RYLD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between MSTY and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
MSTY
RYLD
Сравнение MSTY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.86 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 15.83 | -17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и RYLD
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -41.53% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -6.29% | -68.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | 0.00% | -72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -8.64% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 1.53% | +49.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и RYLD
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 2.31% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 7.72% | +44.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 10.42% | +54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 13.98% | +57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 17.03% | +54.72% |
Сравнение комиссий MSTY и RYLD
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и RYLD
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and RYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -67.95% for MSTY. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор