Сравнение MSTY с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
MSTY и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 75.29% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и MSTX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTX
Сравнение MSTY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.64 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.64 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.42 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.43 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и MSTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -98.66% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -96.62% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -98.49% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -67.02% | +43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 65.14% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTX
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.72%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 36.77% | -22.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 111.14% | -62.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 147.35% | -83.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 169.54% | -96.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 169.54% | -96.93% |