Сравнение MSTY с MSTX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs -97.24% for MSTX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.99%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 76.97% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between MSTY and MSTX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSTY and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTX
Сравнение MSTY c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.19 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -99.46% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -98.15% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -99.29% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -72.35% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 81.32% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTX
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 13.14%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 33.08% | -19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 119.44% | -67.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 148.52% | -83.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 166.73% | -94.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 166.73% | -94.98% |
Сравнение комиссий MSTY и MSTX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTY and MSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, MSTY leads with -67.95% vs -97.24% for MSTX. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -67.95% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTY is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор