Сравнение MSTX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
MSTX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTX и NVDL
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
MSTX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSTX
NVDL
Сравнение MSTX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.14 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.90 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.30 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.14 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.59 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTX и NVDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и NVDL
Ни MSTX, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и NVDL
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -67.55% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -42.23% | -54.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -34.75% | -63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -17.05% | -49.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.14% | 17.61% | +47.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и NVDL
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 20.66% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.14% | 51.42% | +59.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.35% | 81.87% | +65.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.54% | 91.12% | +78.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.54% | 91.12% | +78.42% |