PortfoliosLab logo
Сравнение MSTX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTX и NVDL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSTX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.70%
-47.04%
MSTX
NVDL

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTX:

206.87%

NVDL:

119.27%

Макс. просадка

MSTX:

-86.61%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

MSTX:

-73.25%

NVDL:

-60.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -49.66%.


MSTX

С начала года

-4.92%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-7.48%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-49.66%

1 месяц

-27.82%

6 месяцев

-56.11%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTX и NVDL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.


График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTX

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и NVDL

Дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.13%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
43.13%41.01%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и NVDL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -86.61%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-60.54%
MSTX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и NVDL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 71.15% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 49.22%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
49.22%
MSTX
NVDL