PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с NVDL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

MSTX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и NVDL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-89.06%137.37%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-14.77%32.57%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -53.48%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -14.77%.

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-36.26%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.92%
1 год
-92.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.74%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-20.67%
1 год
131.16%
3 года*
119.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий MSTX и NVDL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.17

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.93

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.27

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

5.42

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.17

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.60

-2.03

Корреляция

Корреляция между MSTX и NVDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и NVDL

Ни MSTX, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и NVDL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-67.55%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-42.23%

-54.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-33.61%

-64.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-17.07%

-50.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.42%

17.73%

+47.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и NVDL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.45%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.53%

20.45%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.59%

51.45%

+59.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.84%

81.86%

+64.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.38%

91.07%

+78.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.38%

91.07%

+78.31%