PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.


MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и MSTU


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-14.73%-42.71%78.64%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-54.27%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between MSTY and MSTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between MSTY and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTY vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTYMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.99

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.27

-0.04

MSTY vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MSTU равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTYMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.40

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTU

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTYMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-98.58%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-96.58%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.48%

-98.52%

+32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-71.94%

+45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.87%

75.17%

-28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTU

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 17.01%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTYMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

39.06%

-22.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.79%

111.87%

-63.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.44%

138.62%

-78.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.92%

169.06%

-97.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

169.06%

-97.14%

Сравнение комиссий MSTY и MSTU

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTU

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
269.45%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, MSTY and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, MSTY leads with -61.25% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -61.25% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTY is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.05% for MSTU.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор