Сравнение MSTY с MSTU
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs -95.37% for MSTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 78.64% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between MSTY and MSTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSTY and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTU
Сравнение MSTY c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.99 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.27 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.40 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTU
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -98.58% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -96.58% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -98.52% | +32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -71.94% | +45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 75.17% | -28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTU
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 17.01%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 39.06% | -22.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 111.87% | -63.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 138.62% | -78.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 169.06% | -97.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 169.06% | -97.14% |
Сравнение комиссий MSTY и MSTU
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTU
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTY and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, MSTY leads with -61.25% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -61.25% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTY is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор