Сравнение MSTY с JEPQ
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. MSTY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 16.88% |
Correlation
The correlation between MSTY and JEPQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MSTY
JEPQ
Сравнение MSTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.26 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.99 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.45 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.00 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и JEPQ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -20.07% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -8.82% | -62.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -0.21% | -65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -3.42% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 1.79% | +45.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и JEPQ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 1.28% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 9.06% | +39.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 11.72% | +48.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.60% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.60% | +55.27% |
Сравнение комиссий MSTY и JEPQ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и JEPQ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and JEPQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -59.99% for MSTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 10.08% for JEPQ.
MSTY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор