Сравнение MSTY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и JEPQ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MSTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MSTY
JEPQ
Сравнение MSTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.66 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.82 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.93 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и JEPQ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и JEPQ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -20.07% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.58% | -60.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -4.89% | -61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -3.55% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 2.36% | +37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и JEPQ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.08% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 10.52% | +38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 18.54% | +45.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 16.91% | +55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 16.91% | +55.70% |