Сравнение MSTY с BALI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 25.11% for BALI. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTY и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 14.51% | 17.38% |
Correlation
The correlation between MSTY and BALI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BALI — Ранг доходности на риск
MSTY
BALI
Сравнение MSTY c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.76 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 17.53 | -18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BALI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -16.65% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -6.71% | -68.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | 0.00% | -72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -1.59% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 1.44% | +49.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BALI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 3.28% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 8.53% | +43.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 10.65% | +53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 12.91% | +58.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 12.91% | +58.84% |
Сравнение комиссий MSTY и BALI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BALI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BALI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs -67.95% for MSTY. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: YieldMax and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор