PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с XMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).

MSTX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и XMAG

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%9.35%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Сравнение комиссий MSTX и XMAG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Доходность на риск

MSTX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.86

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.31

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.23

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

5.95

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.86

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.55

-0.98

Корреляция

Корреляция между MSTX и XMAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XMAG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XMAG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-16.17%

-82.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-11.21%

-85.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-4.51%

-93.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-2.31%

-64.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.33%

+62.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

4.56%

+32.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

8.70%

+102.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

16.33%

+131.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

15.46%

+154.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

15.46%

+154.08%