PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. MSTX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 24.62% for XMAG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и XMAG

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%9.35%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between MSTX and XMAG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

MSTX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.23

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.21

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.39

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

15.15

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.23

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.11

-1.53

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XMAG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-16.17%

-82.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-7.29%

-89.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

0.00%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-2.13%

-67.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

1.63%

+73.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

2.87%

+36.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

8.65%

+103.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

11.10%

+128.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

15.12%

+152.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

15.12%

+152.34%

Сравнение комиссий MSTX и XMAG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XMAG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and XMAG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs -95.49% for MSTX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор