Сравнение MSTX с WNTR
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -88.81% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSTX and WNTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between MSTX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTX
WNTR
Сравнение MSTX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.02 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.72 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и WNTR
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -42.65% | -56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -42.65% | -55.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -10.67% | -88.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -20.46% | -51.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 16.63% | +65.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и WNTR
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 17.89% | +33.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 47.05% | +74.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 53.81% | +94.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 53.49% | +114.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 53.49% | +114.43% |
Сравнение комиссий MSTX и WNTR
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и WNTR
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and WNTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -98.30% for MSTX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор