PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

MSTX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и WDTE

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY

Сравнение комиссий MSTX и WDTE

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

MSTX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.91

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.15

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.23

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

4.92

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.91

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.92

-1.35

Корреляция

Корреляция между MSTX и WDTE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и WDTE

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%.

TTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и WDTE

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-15.85%

-82.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-10.75%

-85.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-4.49%

-94.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-1.90%

-65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.68%

+62.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

4.81%

+31.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

8.32%

+102.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

13.62%

+133.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

11.30%

+158.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

11.30%

+158.24%