Сравнение MSTX с WDTE
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 20.32% for WDTE. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 13.24%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
WDTE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $463.63K | $518.97K | $691.97K |
Сравнение доходности по годам MSTX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 13.24% | 13.60% | 2.85% |
Correlation
The correlation between MSTX and WDTE is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
MSTX
WDTE
Сравнение MSTX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.67 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.68 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и WDTE
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -15.85% | -83.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -7.65% | -90.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | 0.00% | -99.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -1.82% | -70.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 1.74% | +79.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 3.26% | +29.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 9.42% | +110.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 11.28% | +137.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 11.45% | +155.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 11.45% | +155.28% |
Сравнение комиссий MSTX и WDTE
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и WDTE
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 31.99% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and WDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to WDTE (3.26%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.32% vs -97.24% for MSTX. On fees, WDTE is cheaper at 1.03% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.32% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
WDTE has the higher dividend yield at 31.99%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.03% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор