PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с WDTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs 19.25% for WDTE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 7.90%.

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.06%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и WDTE

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-89.06%134.05%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		7.90%13.60%2.85%

Correlation

The correlation between MSTX and WDTE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

MSTX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.76

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
2.32

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.53

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.66

-12.90

MSTX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и WDTE

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-15.85%

-83.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.76%

-7.65%

-90.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-2.94%

-96.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-1.83%

-68.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

1.65%

+76.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.91%

4.44%

+40.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.95%

9.31%

+105.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.60%

10.97%

+132.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.05%

11.51%

+155.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.05%

11.51%

+155.54%

Сравнение комиссий MSTX и WDTE

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и WDTE

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%.

ПозицияTTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.96%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and WDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to WDTE (4.44%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, WDTE leads with 19.25% vs -96.70% for MSTX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 19.25% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

WDTE has the higher dividend yield at 32.96%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор