PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 57.29% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и USOY

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%4.82%

Correlation

The correlation between MSTX and USOY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

MSTX vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.89

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.30

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.03

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.74

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.89

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.99

-1.41

Просадки

Сравнение просадок MSTX и USOY

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-17.46%

-81.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-14.29%

-82.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-5.11%

-93.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-6.47%

-63.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

7.42%

+67.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и USOY

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

11.62%

+28.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

27.18%

+85.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

30.44%

+109.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

26.13%

+141.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

26.13%

+141.33%

Сравнение комиссий MSTX и USOY

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и USOY

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -95.49% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор