Сравнение MSTX с USOY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 31.42% for USOY. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам MSTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 5.42% |
Correlation
The correlation between MSTX and USOY is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTX
USOY
Сравнение MSTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.58 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и USOY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -25.51% | -73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -25.51% | -72.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -19.58% | -79.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -7.22% | -65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 8.80% | +72.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 16.79% | +16.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 32.82% | +86.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 35.43% | +113.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 28.47% | +138.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 28.47% | +138.26% |
Сравнение комиссий MSTX и USOY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и USOY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to USOY (16.79%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -97.24% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор