Сравнение MSTX с USOY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs 26.28% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -89.06% | 134.05% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -7.93% | 5.42% |
Correlation
The correlation between MSTX and USOY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTX
USOY
Сравнение MSTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.25 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.10 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и USOY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -21.19% | -77.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.76% | -21.19% | -76.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -21.19% | -77.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.60% | -6.63% | -63.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 6.44% | +71.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.91% | 10.34% | +34.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | 28.44% | +86.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.60% | 31.56% | +112.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.05% | 26.51% | +140.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.05% | 26.51% | +140.54% |
Сравнение комиссий MSTX и USOY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и USOY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and USOY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (44.91%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -96.70% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор