Сравнение MSTX с USOY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 34.40% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 5.42% |
Correlation
The correlation between MSTX and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTX
USOY
Сравнение MSTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.35 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.08 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и USOY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -25.51% | -73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -25.51% | -73.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -16.55% | -82.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -7.07% | -64.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 8.45% | +73.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 11.84% | +39.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 29.92% | +91.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 32.42% | +115.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 27.06% | +140.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 27.06% | +140.86% |
Сравнение комиссий MSTX и USOY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и USOY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -98.30% for MSTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор