PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

MSTX и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и QQQY

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий MSTX и QQQY

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

MSTX vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.91

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.16

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.44

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

4.79

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.91

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.66

-1.09

Корреляция

Корреляция между MSTX и QQQY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и QQQY

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%.

TTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и QQQY

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-19.05%

-79.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-11.30%

-85.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-7.05%

-91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-3.04%

-63.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

3.40%

+61.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и QQQY

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

6.38%

+30.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

11.21%

+99.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

16.45%

+130.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

14.68%

+154.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

14.68%

+154.86%