Сравнение MSTU с FBTC
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. MSTU is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs -39.69% for FBTC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 55.45% |
Correlation
The correlation between MSTU and FBTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTU and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. FBTC — Ранг доходности на риск
MSTU
FBTC
Сравнение MSTU c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.27 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и FBTC
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -49.50% | -49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -49.50% | -47.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -49.50% | -48.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -16.06% | -55.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 28.58% | +46.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и FBTC
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 9.06% | +30.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 33.86% | +77.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 43.65% | +94.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 50.12% | +118.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 50.12% | +118.77% |
Сравнение комиссий MSTU и FBTC
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и FBTC
Ни MSTU, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and FBTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to FBTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FBTC leads with -39.69% vs -94.94% for MSTU. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -39.69% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.25% for FBTC.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор