PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с MST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs -92.85% for MST. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -46.90%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и MST

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-90.80%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%

Correlation

The correlation between MSTX and MST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

1.00

The correlation between MSTX and MST has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

MSTX vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.74

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.01

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.78

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.28

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MST равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.74

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MST

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-94.99%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-94.99%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-94.34%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-62.22%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

72.32%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MST

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 35.73%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

35.73%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

101.54%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

126.60%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

123.87%

+43.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

123.87%

+43.59%

Сравнение комиссий MSTX и MST

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MST

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%.

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSTX and MST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs MST's -94.99%.

On 1-year performance, MST leads with -92.85% vs -95.49% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MST has performed better with a -92.85% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.31% for MST.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор