Сравнение MSTW с YMAX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | -6.36% |
Correlation
The correlation between MSTW and YMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSTW
YMAX
Сравнение MSTW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.70 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и YMAX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -26.13% | -55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -5.98% | -72.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -6.33% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 21.62% | +67.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 22.97% | +66.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 22.97% | +66.04% |
Сравнение комиссий MSTW и YMAX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и YMAX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности YMAX в 72.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and YMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 72.94% for YMAX.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор