Сравнение MSTW с YMAX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -1.31% for YMAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 2.80%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
YMAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $10.60M | $11.18M | $14.44M |
Сравнение доходности по годам MSTW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.80% | -6.67% |
Correlation
The correlation between MSTW and YMAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between MSTW and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MSTW
YMAX
Сравнение MSTW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.05 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.11 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и YMAX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -26.13% | -61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -26.13% | -60.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -8.86% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -6.58% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 11.74% | +51.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и YMAX
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 6.94% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 20.33% | +52.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 24.29% | +66.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 23.57% | +66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 23.57% | +66.39% |
Сравнение комиссий MSTW и YMAX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и YMAX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности YMAX в 71.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 71.57% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and YMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with -1.31% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.31% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 71.57% for YMAX.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.33% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор