Сравнение MSTW с SOXY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 99.08% for SOXY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам MSTW и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 20.42% |
Correlation
The correlation between MSTW and SOXY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. SOXY — Ранг доходности на риск
MSTW
SOXY
Сравнение MSTW c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.49 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.00 | -16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и SOXY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -30.22% | -57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -28.56% | -58.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -18.79% | -65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -5.58% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 6.63% | +57.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и SOXY
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 18.52% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 36.18% | +36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 40.44% | +49.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 39.58% | +50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 39.58% | +50.38% |
Сравнение комиссий MSTW и SOXY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и SOXY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and SOXY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор