Сравнение MSTU с MSTZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -96.65% vs 138.79% for MSTZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.07% | 205.47% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTU and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSTU
MSTZ
Сравнение MSTU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.64 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.27 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -99.38% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.73% | -84.89% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -97.57% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.57% | -94.45% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.30% | 42.87% | +35.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 44.20% и 42.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.20% | 42.31% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.02% | 127.64% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.01% | 143.71% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.53% | 169.81% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.53% | 169.81% | -1.28% |
Сравнение комиссий MSTU и MSTZ
И MSTU, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTZ
Ни MSTU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to MSTZ (42.31%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -96.65% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 42.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSTU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор