Сравнение MSTU с MSTZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTU and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSTU
MSTZ
Сравнение MSTU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.35 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.68 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.36% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -84.89% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -98.14% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -94.39% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 40.30% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 39.06% и 37.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 37.49% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 125.82% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 140.34% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 170.37% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 170.37% | -1.31% |
Сравнение комиссий MSTU и MSTZ
И MSTU, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTZ
Ни MSTU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSTZ (37.49%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 37.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSTU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор