PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

MSTU и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MSTZ

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Сравнение комиссий MSTU и MSTZ

И MSTU, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.17

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.10

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.13

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSTZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSTZ

Ни MSTU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSTZ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-99.36%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-83.20%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-97.37%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-93.92%

+24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

61.41%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSTZ

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 36.61% и 38.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

38.01%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

122.49%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

147.18%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

172.91%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

172.91%

-1.35%