Сравнение MSTU с MSII
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -21.10%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.35% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSII — Ранг доходности на риск
MSTU
MSII
Сравнение MSTU c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.97 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSII
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -78.73% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -74.38% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -46.16% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 71.20% | +67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 71.20% | +97.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 71.20% | +97.86% |
Сравнение комиссий MSTU и MSII
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSII
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTU and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 0.00% for MSTU.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор