Сравнение MSTU с MSII
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs -76.65% for MSII. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.87% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between MSTU and MSII is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MSTU and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MSII — Ранг доходности на риск
MSTU
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.31 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSII
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -78.73% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -78.65% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -76.65% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -48.03% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 56.38% | +25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSII
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 20.17% | +31.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 56.48% | +63.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 71.71% | +75.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 69.96% | +99.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 69.96% | +99.40% |
Сравнение комиссий MSTU и MSII
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSII
Ни MSTU, ни MSII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSTU and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, MSII leads with -76.65% vs -98.28% for MSTU. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -76.65% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for MSTU.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.99% for MSII.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор